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金融市场与宏观经济的风险传染关系_基于混合频率的实证研究_杨子晖
金融市场与宏观经济的风险传染关系———基于混合频率的实证研究杨子晖摘要:为实体经济服务是金融的重要宗旨,也是防范化解金融风险的根本举措｡以共频方法展开的传统研究因无法处理金融市场数据与宏观经济数据存在的频次不匹配问题,可能导致忽略重要风险传染途径､严重低估金融风险外溢冲击,以及误判风险传染角色的重大失误｡混频因果检验以及混频溢出方...
2023-03-04发布2 浏览25 页0 次下载2.02 MB
突发公共卫生事件下的全球股...传染——来自新冠疫情的证据_杨子晖
突发公共卫生事件下的全球股市系统性金融风险传染———来自新冠疫情的证据杨子晖王姝黛内容提要:本文采用最新发展的弹性网络收缩技术，构建高维收益溢出与波动溢出网络，在突发公共卫生事件背景下，全面考察了50个国家(地区)股票市场间的系统性金融风险传染关系，并对其背后的驱动机制展开了深入研究。分析结果表明，在新冠疫情的冲击下，全球股票市场的...
2023-03-03发布1 浏览23 页0 次下载1.88 MB
全球系统性金融风险跨市场传染效应分析_何德旭
何德旭等:全球系统性金融风险跨市场传染效应分析全球系统性金融风险跨市场传染效应分析何德旭苗文龙闫娟娟沈悦内容提要:在金融全球化发展背景下，各个国家的金融市场连接形成复杂的金融网络。其中一国发生系统性金融风险或金融危机，必然通过该网络传染到其他国家，并且在传染的过程中可能产生放大机制引发全球金融危机。本文在分析中、美等6国经济事实的...
2023-03-03发布2 浏览22 页0 次下载2.72 MB
经济政策不确定性与系统性金融风险_省略_场传染_基于非线性网络关联的研究_杨子晖
经济政策不确定性与系统性金融风险的跨市场传染———基于非线性网络关联的研究杨子晖陈里璇陈雨恬内容提要:本文构建“全球金融市场与经济政策不确定性”的非线性关联网络，对全球19个主要国家(地区)的经济政策不确定性(EPU)与系统性金融风险传染关系展开研究。结果表明，股票市场是风险的主要输出方，而外汇市场则是风险的主要接受者，两者之间存在非对称...
2023-03-03发布4 浏览24 页0 次下载1.39 MB
极端金融风险的有效测度与非线性传染_杨子晖
极端金融风险的有效测度与非线性传染杨子晖陈雨恬陈里璇内容提要:本文采用预期损失指标(expectedshortfall，ES)来衡量中国金融市场及各金融部门的极端风险，并结合回溯测试方法进行后验分析，发现ES指标能够对极端风险进行有效测度。在此基础上，本文基于非线性的研究视角，进一步考察了各部门间极端风险的非线性特征与金融风险的跨部门传染效应，并应用相...
2023-03-03发布1 浏览28 页0 次下载2.99 MB