基于实时信息流的中国宏观经济不确定性测度_王霞

基于实时信息流的中国宏观经济不确定性测度王霞郑挺国内容提要:宏观经济不确定性作为宏观经济测度的重要指标，反映了宏观经济系统的不可预测程度。由于宏观数据信息发布的时点不同，这种不可预测程度可以通过实时发布的宏观指标信息与其预期的偏差构建。本文在搜集我国实时碎尾数据集的基础上，采用混频动态因子模型，构造了我国日度宏观经济意外指数和不...